本期(3月19日-4月4日)全市场共发行31单ABS项目,发行规模755亿元。其中银监会主管ABS发行7单,规模456亿元,基础资产涉及到个人住房抵押贷款、企业贷款、汽车贷款和消费性贷款。证监会主管ABS发行21单,规模259亿元,基础资产涉及到应收账款、租赁租金、小额贷款、信托收益权、企业债权、融资融券债权、不动产投资信托REITS等。交易商协会ABN发行3单,规模39亿元,基础资产涉及到租赁债券、信托收益债权和应收债权等。
一、银监会主管ABS
银监会主管ABS发行7单,规模457亿元,基础资产涉及到个人住房抵押贷款、企业贷款、汽车贷款和消费性贷款。
1、平安银行股份有限公司
2018年4月2日,安行2018年第一期汽车抵押贷款资产支持证券,发行规模为19.38亿元,次级档占比6.94%,基础资产类别为汽车贷款。
发行情况:优先A档,规模17.62亿元,占比90.90%,评级AAA,发行利率5.05%,期限0.89年;优先B档,规模0.42亿元,占比2.17%,评级AA+,发行利率5.50%,期限0.96年;次级档,规模1.34亿元,占比6.94%,无评级,期限1.38年。
2、中国工商银行股份有限公司
2018年4月2日,工元2018年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券,发行规模为109.50亿元,次级档占比11.60%,基础资产类别为个人住房抵押贷款。
发行情况:优先A1档,规模35.80亿元,占比32.69%,评级AAA,发行利率4.92%,期限1.39年;优先A2档,规模61.00亿元,占比55.71%,评级AAA,发行利率5.32%,期限4.90年;次级档,规模12.70亿元,占比11.60%,无评级,期限10.15年。
3、中国建设银行股份有限公司
2018年3月27日,建元2018年第四期个人住房抵押贷款资产支持证券,发行规模为100亿元,次级档占比12.50%,基础资产类别为个人住房抵押贷款。
发行情况:优先A1档,规模10亿元,占比10%,评级AAA,发行利率5.08%,期限0.99年;优先A2档,规模28.5亿元,占比28.5%,评级AAA,发行利率5.17%,期限1.83年;优先A3档,规模49亿元,占比49%,评级AAA,发行利率5.48%,期限5.16年;次级档,规模12.5亿元,占比12.5%,无评级,期限27.76年。
4、兴业银行股份有限公司
2018年3月27日,兴银2018年第一期信贷资产支持证券,发行规模为52.47亿元,次级档占比15.97%,基础资产类别为企业贷款。
发行情况:优先A档,规模40.17亿元,占比76.57%,评级AAA,发行利率5.35%,期限1.3年;优先B档,规模3.91亿元,占比7.46%,评级AA+,发行利率5.80%,期限1.3年;次级档,规模8.38亿元,占比15.97%,无评级,期限1.81年。
5、中国建设银行股份有限公司
2018年3月26日,建元2018年第三期个人住房抵押贷款资产支持证券,发行规模为99.61亿元,次级档占比11.96%,基础资产类别为个人住房抵押贷款。
发行情况:优先A1档,规模28亿元,占比28.11%,评级AAA,发行利率5.10%,期限1.25年;优先A2档,规模59.7亿元,占比59.93%,评级AAA,发行利率5.39%,期限5.16年;次级档,规模11.91亿元,占比11.96%,无评级,期限19.34年。
6、捷信消费金融有限公司
2018年3月20日,捷赢2018年第一期个人消费贷款资产支持证券,发行规模为35.99亿元,次级档占比14.81%,基础资产类别为消费性贷款。
发行情况:优先A档,规模27.70亿元,占比76.96%,评级AAA,发行利率5.99%,期限0.51年;优先B档,规模2.96亿元,占比8.22%,评级AA+,发行利率6.15%,期限0.59年;次级档,规模5.33亿元,占比14.81%,无评级,期限1.93年。
7、广汽汇理汽车金融有限公司
2018年3月20日,汇通2018年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券,发行规模为40亿元,次级档占比9%,基础资产类别为汽车贷款。
发行情况:优先A档,规模32.80亿元,占比82%,评级AAA,发行利率5.04%,期限1.26年;优先B档,规模3.6亿元,占比9%,评级AA+,发行利率5.53%,期限1.59年;次级档,规模3.6亿元,占比9%,无评级,期限2.1年。
二、证监会主管ABS
证监会主管ABS发行21单,规模259亿元,基础资产涉及到应收账款、租赁租金、小额贷款、信托收益权、企业债权、融资融券债权、不动产投资信托REITS等。
1、中国信达资产管理股份有限公司
2018年4月3日,信达宁远2018年第一期资产支持专项计划,发行规模为56.51亿元,次级档占比10%,基础资产类别为应收账款。
发行情况:优先A1档,15.30亿元,占比27.02%,AAA评级,发行利率5.2%-5.6%,期限0.54年;优先A2档,19.35亿元,占比34.24%,AAA评级,发行利率5.4%-5.8%,期限1.02年;优先A3档,9.42亿元,占比16.68%,AAA评级,发行利率5.7%-6.2%,期限1.54年;优先B档,6.78亿元,占比12%,AA-评级,发行利率8.5%,期限1.54年;次级档,5.65亿元,占比10%,无评级,期限2.28年。(还未找到最终结果)
2、安徽新华传媒股份有限公司
2018年3月30日,皖新光大阅嘉一期资产支持专项计划,发行规模为5.55亿元,次级档占比0%,基础资产类别为不动产投资信托REITs。
发行情况:A类,3.55亿元,占比63.96%,AAA评级,发行利率6.1%,期限18年;B类,2亿元,占比36.04%,AA+评级,发行利率6.5%,期限18年。
3、中国康富国际租赁股份有限公司
2018年3月30日,华泰资管-康富租赁3期资产支持专项计划,发行规模为14.69亿元,次级档占比14.95%,基础资产类别为租赁租金。
发行情况:优先A1档,3亿元,占比20.56%,AAA评级,发行利率5.94%,期限0.73年;优先A2档,2.76亿元,占比18.79%,AAA评级,发行利率6.5%,期限1.73年;优先A3档,2.09亿元,占比14.23%,AAA评级,发行利率6.6%,期限2.73年;优先A4档,2.85亿元,占比19.41%,AAA评级,发行利率6.8%,期限3.23年;优先B档,1.77亿元,占比12.05%,AA+评级,发行利率7%,期限3.98年;次级1档,7550万元,占比5.14%,无评级,期限4.23年;次级2档,1.44亿元,占比9.81%,无评级,期限9.73年。
4、浙商银行股份有限公司
2018年3月30日,华福-浙商银行融鑫系列3号资产支持专项计划,发行规模为4.53亿元,次级档占比0%,基础资产类别为企业债权。
发行情况:优先级A1类,2.83亿元,占比62.47%,发行利率5.9%;优先级A2类,1.7亿元,占比37.53%,发行利率5.95%。
5、东莞证券股份有限公司
2018年3月30日,中国中投证券-东莞证券融出资金债权2号资产支持专项计划,发行规模为15亿元,次级档占比5%,基础资产类别为融资融券债权。
发行情况:优先A档,12.45亿元,占比83%,AAA评级,发行利率6%;优先B档,1.8亿元,占比12.%,AA+评级,发行利率6.1%;次级档,0.75亿元,占比5%,无评级。
6、深圳市海王生物工程股份有限公司
2018年3月30日,建投-海王生物1期应收账款债权资产支持专项计划,发行规模为9.87亿元,次级档占比5.07%,基础资产类别为应收账款。
发行情况:优先A档,9.37亿元,占比94.93%,AAA评级,发行利率7%,期限1.58年;次级档,0.5亿元,占比5.03%,无评级,期限1.58年。
7、上海易鑫融资租赁有限公司
2018年3月29日,中泰天风-易鑫四期资产支持专项计划,发行规模为26.55亿元,次级档占比5.91%,基础资产类别为租赁租金。
发行情况:优先A档,22.18亿元,占比83.54%,AAA评级,发行利率6.18%,期限2.09年;优先B档,2.8亿元,占比10.55%,AA+评级,发行利率7.38%,期限2.34年;次级档,1.57亿元,占比5.91%,无评级,期限2.85年。
8、深圳建银商业保理有限公司
2018年3月29日,平安-建银供应链金融1号资产支持专项计划,发行规模为4.8亿元,次级档占比5%,基础资产类别为应收账款。
发行情况:优先A档,4.56亿元,占比95%,AA+评级,发行利率7.5%,期限0.88年;次级档,2400万元,占比5%,无评级,期限0.88年。
9、申万宏源证券有限公司
2018年3月29日,西南证券-申万宏源融出资金债权1号资产支持专项计划,发行规模为20亿元,次级档占比5%,基础资产类别为融资融券债权。
发行情况:优先档,19亿元,占比95%,AAA评级,发行利率5.8%,期限2年;次级档,1亿元,占比5%,无评级,期限2年。
10、广西玉柴融资租赁有限公司
2018年3月28日,长江资管-玉柴租赁一期资产支持专项计划,发行规模为2.41亿元,次级档占比12.11%,基础资产类别为租赁租金。
发行情况:优先A档,1.67亿元,占比69.40%,AAA评级;优先B档,4450万元,占比18.49%,AA评级;次级档,2914.53万元,占比12.11%,无评级。
11、北京京东世纪贸易有限公司
2018年3月28日,京东金融-华泰资管【18号】京东白条应收账款债权资产支持专项计划,发行规模为10亿元,次级档占比9.5%,基础资产类别为应收账款。
发行情况:优先A档,8.07亿元,占比80.70%,AAA评级,发行利率5.65%,期限2.04年;优先B档,0.55亿元,占比5.5%,AA评级,发行利率6.2%,期限2.04年;中间档,0.43亿元,占比4.3%,BBB-评级,发行利率7.45%,期限2.04年;次级档,0.95亿元,占比9.5%,无评级,期限2.04年。
12、横琴金投国际融资租赁有限公司
2018年3月28日,横琴金投租赁二期资产支持专项计划,发行规模为9.35亿元,次级档占比4.97%,基础资产类别为租赁租金。
发行情况:优先A档,3.65亿元,占比39.02%,AAA评级,发行利率6%,期限0.34年;优先B档,1.4亿元,占比14.97%,AA+评级,发行利率6.5%,期限0.84年;优先C档,3.84亿元,占比41.05%,AA评级,发行利率7%,期限2.85年;次级档,0.46亿元,占比4.97%,无评级,期限6.1年。
13、国药集团融资租赁有限公司
2018年3月27日,广发恒进-国药租赁二期资产支持专项计划,发行规模为5.65亿元,次级档占比14.17%,基础资产类别为租赁租金。
发行情况:优先A1档,1.32亿元,占比23.36%,AAA评级,发行利率5.8%-6.1%,期限0.98年;优先A2档,1.24亿元,占比21.94%,AAA评级,发行利率5.9%-6.2%,期限2.24年;优先A3档,1.67亿元,占比29.55%,AAA评级,发行利率6.5%-6.8%,期限2.74年;优先B档,0.62亿元,占比10.97%,AA评级,发行利率7.5%-7.8%,期限3.49年;次级档,0.80亿元,占比14.17%,无评级,期限4.74年。
14、上海逸锟商业保理有限公司
2018年3月23日,国信证券-逸锟保理供应链金融3号资产支持专项计划,发行规模为8.05亿元,次级档占比5.09%,基础资产类别为应收账款。
发行情况:优先档,7.64亿元,占比94.91%,AAA评级,发行利率7%,期限1.37年;次级档,0.41亿元,占比5.09%,无评级,期限1.37年。
15、潍坊银行股份有限公司
2018年3月23日,长安兴融中心资产支持专项计划,发行规模为15.01亿元,次级档占比0.07%,基础资产类别为企业债权。
发行情况:优先A档,7亿元,占比46.64%,AAA评级,发行利率6.2%-6.3%,期限17.6年;优先B档,8亿元,占比53.30%,AA+评级,发行利率6.4%-6.5%,期限17.6年;次级档,0.01亿元,占比0.07%,无评级。(还未找到最终结果)
16、北京京东金融科技控股有限公司
2018年3月23日,中信证券·京东金融1号京东金条信托受益权资产支持专项计划,发行规模为5亿元,次级档占比9%,基础资产类别为信托收益权。
发行情况:优先A档,3.9亿元,占比78%,AAA评级,发行利率5.85%,期限1.08年;优先B档,0.5亿元,占比10%,AA评级,发行利率6.15%,期限1.08年;中间档,0.15亿元,占比3%,A+评级,发行利率6.16%,期限1.08年;次级档,0.45亿元,占比9%,无评级,期限1.08年。
17、上海市松江水业发展有限公司
2018年3月22日,上银万家松江水业资产支持专项计划,发行规模为15.43亿元,次级档占比9.72%,基础资产类别为企业债权。
发行情况:优先A1档,0.51亿元,占比3.31%,AAA评级,发行利率5.5%,期限0.17年;优先A2档,1.21亿元,占比7.84%,AAA评级,发行利率5.55%,期限0.93年;优先A3档,1.31亿元,占比8.49%,AAA评级,发行利率5.65%,期限1.93年;优先A4档,1.4亿元,占比9.07%,AAA评级,发行利率5.65%,期限2.93年;优先A5档,1.52亿元,占比9.85%,AAA评级,发行利率5.65%,期限3.93年;优先A6档,1.6亿元,占比10.37%,AAA评级,发行利率5.9%,期限4.93年;优先A7档,1.7亿元,占比11.02%,AAA评级,发行利率6.0%,期限5.93年;优先A8档,1.83亿元,占比11.86%,AAA评级,发行利率6.2%,期限6.93年;优先A9档,1.95亿元,占比12.64%,AAA评级,发行利率6.2%,期限7.93年;优先A10档,0.9亿元,占比5.83%,AAA评级,发行利率6.25%,期限8.43年;次级档,1.5亿元,占比9.72%,无评级,期限8.93年。
18、上海懋顺企业管理咨询有限公司
2018年3月22日,湘财-翌成创意信托受益权资产支持专项计划,发行规模为2.86亿元,次级档占比10.49%,基础资产类别为信托收益权。
发行情况:优先A1档,0.47亿元,占比16.43%,AAA评级,发行利率6.6%,期限0.57年;优先A2档,0.65亿元,占比22.73%,AAA评级,发行利率7%,期限1.57年;优先A3档,0.74亿元,占比25.87%%,AAA评级,发行利率7.2%,期限2.57年;优先B1档,0.7亿元,占比24.48%,AA-评级,发行利率10%,期限3.57年;次级档,0.3亿元,占比10.49%,无评级,期限3.57年。
19、重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司
2018年3月22日,德邦花呗第五十七期消费授信融资资产支持专项计划,发行规模为12亿元,次级档占比8.5%,基础资产类别为小额贷款。
发行情况:优先A1档,10.62亿元,占比88.5%,AAA评级,发行利率5.74%,期限1.02年;优先A2档,0.36亿元,占比3%,发行利率6.09%,期限1.02年;次级档,1.02亿元,占比8.5%,无评级,期限1.02年。
20、重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司
2018年3月20日,光大花呗第一期消费授信融资资产支持专项计划,发行规模为10亿元,次级档占比8.5%,基础资产类别为小额贷款。
发行情况:优先A1档,8.85亿元,占比88.5%,AAA评级,发行利率5.78%,期限1年;优先A2档,0.3亿元,占比3%,AAA评级,发行利率6.1%,期限1年;次级档,0.85亿元,占比8.5%,无评级,期限1年。
21、厦门弘信博格融资租赁有限公司
2018年3月19日,中泰证券-兴证资管-弘信博格租赁资产支持专项计划,发行规模为6.15亿元,次级档占比5.69%,基础资产类别为租赁租金。
发行情况:优先A1档,1.8亿元,占比29.27%,AAA评级,发行利率5.95%,期限0.4年;优先A2档,1.75亿元,占比28.46%,AAA评级,发行利率6.9%,期限1.4年;优先A3档,1.7亿元,占比27.64%,AAA评级,发行利率7%,期限2.65年;优先B档,0.55亿元,占比8.94%,AA+评级,发行利率8.2%,期限3.4年;次级档,0.35亿元,占比5.69%,无评级,期限4.4年。
三、交易商协会ABN
交易商协会ABN发行3单,规模39亿元,基础资产涉及到租赁债券、信托收益债权和应收债权等。
1、悦达融资租赁有限公司
2018年4月2日,悦达融资租赁有限公司2018年度第一期资产支持票据,发行规模为6.39亿元,次级档占比10.11%,基础资产类别为租赁债权。
发行情况:优先A档,4.7亿元,占比73.6%,AAA评级,发行利率6.3%,期限1.23年;优先B档,1.04亿元,占比16.29%,AA+评级,发行利率7.0%,期限1.73年;次级档,0.65亿元,占比10.11%,无评级,期限2.73。
2、北京北大科技园建设开发有限公司
2018年4月2日,北京北大科技园建设开发有限公司2018年第一期资产支持票据,发行规模为17.91亿元,次级档占比5.58%,基础资产类别为信托收益债权。
发行情况:优先级,16.91亿元,占比94.42%,AAA评级,发行利率6.8%,期限15年;次级,1亿元,占比5.58%,无评级,期限15年。
3、阳光城集团股份有限公司
2018年3月20日,阳光城集团股份有限公司2018年度第一期资产支持票据,发行规模为14.90亿元,次级档占比9.4%,基础资产类别为应收债权。
发行情况:优先A1档,2.7亿元,占比18.12%,AAA评级,发行利率6.6%,期限1年;优先A2档,4亿元,占比26.85%,AAA评级,发行利率7.2%,期限2年;优先A3档,6.8亿元,占比45.64%,AAA评级,发行利率7.5%,期限3年;次级档,1.4亿元,占比9.4%,无评级,期限3年。
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