AD | 商业银行流动性管理、报表统计与内部资金转移定价（微信文章未删减版）

2017年12月6日，银监会发布了《商业银行流动性风险管理办法(修订征求意见稿)》(以下简称“修订征求意见稿”)。本次修订是监管机构继2015年对《商业银行流动性风险管理办法(试行)》进行修订后的重要补充和完善，在流动性比例和流动性覆盖率指标的基础上新引入净稳定资金比例、优质流动性资产充足率和流动性匹配率三个量化指标，强化对资产规模2000亿元以上商业银行流动性风险管理要求的同时，将监管范围扩大至全部商业银行，同时对期限错配程度提出明确要求，并加强对同业存单的监管，将同业存单发行纳入同业融入进行统一管理，引导商业银行调整优化资产负债结构，在金融去杠杆的背景下有助于降低银行体系面临的流动性风险。

流动性风险管理的核心在于对流动性风险的识别、计量、预警与压力测试，而1104报表体系自创建以来就一直对商业银行流动性风险予以关注，以2开头的报表即为流动性风险报表，如，《G21流动性期限缺口统计表》、《G22流动性比例监测表》、《G23最大十家存款客户情况表》、《G24最大十家金融机构同业融入情况表》，2012年新增《G25流动性覆盖率和净稳定资金比例》两张报表（LCR和NSFR）。为配合流动性新规落地，2018年非现场监管报表业务制度更新中对《G21流动性期限缺口表》进行大幅调整，并新增《G26优质流动性资产充足率统计表》。

为了让中小银行能够管控好流动性风险，降低出现流动性风险事件的概率。我们特邀具有20多年资产负债管理经验的李旭平老师为大家分享流动性风险管理经验和FTP实操运用。同时由具有15年金融监管工作经验，长期从事1104研究的刘诚燃老师为大家讲解2018年业务制度更新，重点讲解流动性风险相关报表的填报和监管意图。

课程详情

培训地点

上海

培训时间

2018年1月27-28日

课程大纲

↓↓↓

第一天上午（1月27日）

主讲人：李旭平

银行视角下流动性风险管理与压力测试

一、流动性风险基本原理

（一）引子：流动性风险

（二）商业银行经营特性

（三）商业银行流动性风险来源

（四）商业银行的流动性及流动性风险

二、流动性管理指标

（一）比例指标管理时期

（二）核心监管指标时期

（三）MPA考核体系流动性指标

（四）最新《商业银行流动性管理办法》流动性指标

三、流动性风险管理工具和方法

（一）工具和方法

1.流动性风险管理工具和方法总体介绍

2.资产负债规划

3.金融市场融资工具

4.现金流缺口及流动性限额

5.流动性压力测试

6.流动性风险应急预案

（二）存在问题和挑战

（三）应对策略

第一天下午（1月27日）

主讲人：李旭平

商业银行核心管理工具——内部资金转移定价(FTP)

一、FTP的原理

（一）FTP的概念

（二）FTP的逻辑

（三）资金管理模式与FTP

（四）商业银行司库与FTP

二、FTP的基准收益率曲线

（一）FTP基准收益率曲线

（二）FTP价格的构成

（三）FTP计价范围和分类

三、FTP定价方法

（一）FTP定价的历史演变

（二）FTP定价方法：举例

（三）FTP创利报告

（四）FTP创利考核

四、FTP的运用和意义

（一）集中管理利率风险

（二）科学评价绩效

（三）优化资产负债组合

（四）指导产品和客户定价

讲

师

介

绍

李旭平

上海华瑞银行计财部副总经理兼司库总经理

1994年复旦大学国际金融系硕士研究生毕业，高级经济师职称，上海金融学会会员。 1994年加入上海浦发银行总行国际部资金交易室，曾长期从事商业银行本外币资金交易、投资管理、资产负债管理、资本管理、绩效考核管理等工作，具有二十多年商业银行经营管理理论及实务经验，曾任浦发总行资产负债管理部主管，平安银行、华润银行总行资产负债管理部总经理、资产负债管理委员会（ALCO）秘书长。现任上海华瑞银行计财部副总经理兼资产负债管理中心（司库）总经理。

第二天上午（1月28日）

主讲人：刘诚燃

2018年非现场监管业务制度解读

一、2018年业务制度更新解读

（一）1104业务制度更新整体介绍

（二）1104与人行统计制度更新对比

（三）业务制度调整要求与安排

二、普惠金融政策解读与报表填报

（一）普惠金融政策概念、内涵与外延

（二）2017版国民经济行业分类案例

（三）大中小微企业报表更新解读

（四）涉农贷款业务制度解读

（五）S71银行普惠金融重点领域贷款统计

三、股权管理办法新规与报表填报

（一）关联方违规授信典型案例

（二）主要股东、实际控制人与关联方认定

（三）G15中如何正确填报关联方授信与关联交易

（四）G07银行业金融机构股东情况统计注意事项

（五）S40农村中小金融机构前十大股东统计注意事项

四、大资管新规与相关报表填报

（一）银行视角看资产管理征求意见稿

（二）G31投资业务与G18债券业务变化情况

（三）G06新增各类客户持有理财产品情况统计

（四）G34中ABS、信托受益权与信贷资产收益权区别

第二天下午（1月28日）

主讲人：刘诚燃

监管视角下流动性风险与报表设计

一、流动性新规解读与新增报表

（一）国内外流动性风险案例与挤兑事件

（二）《商业银行流动性管理办法》新旧对比

（三）流动性监管指标与监测指标新变化

二、G21流动性期限缺口表

（一）新版G21报表详解

（二）核心负债比例

（三）流动性缺口与缺口率

1．流动性缺口率计算方法

2. 案例：基于流动性缺口压力测试

3．商业银行最短生存期

（四）流动性匹配率该如何达标

1．债券投融资资资管产品对指标影响

2．同业存单期限错配问题

三、流动性监管报表与指标比较

（一）流动性比例与流动性缺口率换算关系

（二）HQLA与优质流动性资产对比

（三）LCR与G26现金流入与流出对比

（四）可用稳定资金与加权资金来源对比

（五）所需稳定资金与加权资金运用对比

讲

师

介

绍

刘诚燃

MPA，上海法询金融信息服务有限公司合伙人、金融监管研究院副院长

曾先后就职于人民银行、银监系统，有长达15年监管工作经验，专注于银行业监管统计和法律合规研究，参加过各类银行良好标准和监管统计检查40余次。“成于微言”微信公众号创办人，发表与1104相关的原创文章120余篇；公开讲座30余场。《1104报表助学手册》《1104问》《银行报表360问》作者，《监管机构行政处罚案例分析》《银行合规政策研究报告》主编。

报名信息

☑ 地点：上海

☑ 时间：2018年1月27-28日

☑ 价格：4200元 /人 （含两日午餐及课程资料；三人或以上享受团购价，具体详询工作人员）

☑ 联系人：包老师13671713749（同微信）

包老师 13671713749

上海法询金融信息服务有限公司