近几年一些公募基金引入对冲手段,通过股指期货对冲组合风险,减少回撤,在波动市中获取超额收益。2月14日,基金君邀请到海富通基金量化投资部总监杜晓海做客粉丝会,为大家分享对冲策略,并分析其特点。
杜晓海管理的海富通阿尔法对冲混合基金成立于2014年11月,5年多时间里,A股市场经历了市场风格轮动,牛市、熊市和震荡市切换,海富通阿尔法对冲混合通过运用灵活对冲策略,在连续5个完整自然年度收获正收益;近3年收益达25.66%,在18只量化对冲基金中业绩第一。(数据来源:海通证券,截至2019-12-31)。
基金君整理了当天活动的文字实录,与您分享:
中国基金报见习记者 虞诗慧
做量化,第1步永远是回撤
公募对冲策略偏基本面
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