上海 3月30-31日
经过半年的筹备,金领学堂联合普量学院将于2019年在上海首次推出《从入门到实盘,零基础学Python量化交易》课程。我们反复推敲和打磨课程内容,旨在给广大投资者带来高性价比的量化课程。
本次课程将强化Python在期货量化交易中的运用,并独家加入VN.PY实战技术。
2天时间,密集封闭式学习,我们保证每天学习时间不低于8小时。
清华讲师团倾囊相授,跟着一团队的老师,想学不到东西恐怕都很难。
量化投资在中国已经进入到一个高速发展期。当别人采用核武器,你还在用大刀长矛,就只能任人宰割。
这种基于已检验的投资逻辑或经验,用中国的数据来验证,然后由计算机自动执行的量化交易就是投资界的新式核武器。
很多事实已经验证了,很多重复的工作计算机比人更擅长。
通过大数据分析、交易逻辑回测验证、计算机自动执行等高科技的帮助,不仅能帮助投资者扩展投资的宽度,提高投资的精度,还能避免价格大起大伏带来的情绪偏差。
有投资经验,不会编程,怎么学习量化?
普量学院课程教你快速上手Python编程
附赠实战策略包 调整参数即可实战
量化,其实就是将头脑中的主观交易逻辑数据化、模型化。因此,有投资经验会成为学习量化的助力。
程实现主观交易逻辑。同时提供了一系列的实战型策略模板,结合课堂老师讲解,稍加修改即可形成自己的量化策略。 普量学院的老师会手把手地教你如何模型化并编
会编程,没有投资经验,怎么学习量化?
量化所需的知识点,普量学院一次性教给你
打造实战型量化交易体系需要一些必备的专业知识点,普量学院将自己在实战中总结的各种知识、经验包括教训整理好,将在课堂上理论结合实践地教会你。让你从投资领域的门外汉进入量化交易的专业赛道。
看到这里是不是想学习量化投资了?
熊市中最重要的就是学习!
春天不精心准备,
夏天就跟不上节奏,
过了秋冬还是颗粒无收!
金领学堂联合北京普量学院,将《从入门到实盘,零基础学Python量化交易》课程第一次完整落地上海。
没听错,是第一次!第一次!第一次!
意味着你拥有先发优势
多品种的实盘量化策略源码
从入门到精通的Python编码技巧
系统化的量化投资理论知识
手把手地线下教授方式
听不懂可以免费复训
这是一套鱼渔兼得的量化投资实战课程
量化最重要的就是:量化策略模型。
普量学院的量化投资课堂上有理论也有实践,手把手地带领大家来编写实战量化策略,并提供可进行参数配置的实战型量化策略源码包。
普量学院积累了多年的培训经验,会针对各类学员的弱点、痛点因材施教,让学员们快速补齐自己的短板,迈进量化交易的专业赛道。
历史总是惊人的相似,却从不简单的重复。
实战量化策略是从金融市场的运行中提炼出相对稳定的结构和模型,却依然要适应市场的千变万化。因此,量化比拼的是逻辑,更是细节。
课程附带的策略源码包,即清楚的阐述了策略逻辑的基本原理,又从实战的层面给出了趋势、反转、配对等量化模型的操作精髓,适合股票、期货、外汇等多品种的实战需求。
【授课时间】
2019年3月30日-3月31日
从早到晚!
【授课地点】
上海(具体地址报名后短信通知)
【授课对象】
对量化投资感兴趣的投资者、宽客、爱好者、程序员、交易员、金融从业者、零基础的爱好者也可以
【课程费用】
5680元/人(不含餐食和住宿)
【优惠方案】
咨询微信客服
报名咨询电话/微信:18516600808
【注意事项】
自带笔记本电脑(培训会场提供网络)
◆量化投资与主观投资的关系
◆国内外量化投资的发展和现状
◆量化交易系统的黑箱结构
◆量化投资策略类型及模型原理
◆量化策略研发流程与基本技能
◆量化策略研发的环境准备:
—量化可选的编程语言
—量化常用数据平台:收费平台及免费平台
—基于Python的回测引擎
◆各类技术指标的基本原理及量化理解
—技术指标的物理原理与信号处理的关系
—回归信号处理的本质问题:低通滤波器
◆用Python编程实现趋势型技术指标
—TA-Lib、Numpy、Pandas在信号系统实现中的使用技巧
—滤噪,消除信号闪烁,数据源对齐敏感度处理,信号强度判断
◆系统化检测样本的正确性方法并现场实践
—技术指标TestCase库构建
—从机器学习实践中借鉴思路:训练集、开发集、测试集
—样本分析方法:结构特征、频次频率、统计特征
—动手实践构建Tsetcase库并进行分析
◆指标真有用吗?如何进行技术指标性能评估
—金融工程模型基础:常用的数理统计概念
—t检验对评价技术指标性能的作用
◆技术指标融合的思考与其他核心问题
—技术指标能融合使用吗?
—一元线性回归与OLS
—Resistance Support Relative Strength (RSRS) 的启发
第三课:用Python实现一个量化策略 - 趋势型策略的设计与实现
◆股票池择时策略的基本框架
—多因子模型的理论基础
—零投资组合检验与t检验
◆基于多因子分析的股票池的设计方法
—分层复权综合打分排序模型
—更神秘的玩儿法:PCA降维打击
◆用Python编程实现一个多因子股票池
—数据预处理:缺失值、极值、标准化
—股票池的构建及中性化处理
◆用Python编程实现股票池的性能测试功能
—股票池收益的Alpha和Beta分解
—股票池的收益风险综合检验
◆趋势型策略原理以及趋势型择时信号的设计和编程实现
◆策略的回测与性能评估
—贝叶斯估计和Cross Validation
—分段回测与性能评估
◆策略缺陷的精准定位及靶向优化
◆从量化的角度认识风险
—波动率与风险度量
—编程实现波动率指标
◆风险管理的理论体系建设
—风险的分散化
—从概率密度分布函数看止盈和止损
◆用Python编程实现风险控制模块
◆量化策略中的资金管理方案
—修饰的是结果还是过程
—凯利公式怎么用
—卡方分布对资金管理的启发
—深入探讨:文斯资金管理模型
◆用Python编程实现资金管理模块
◆构建一个完善的量化交易策略
◆再讨论:策略的性能评估和优化
第五课:丰富你的武器库 - 典型量化策略的逻辑框架
◆趋势跟随、均值回复与资产配置策略原理
◆重新认识完整量化交易体系的核心要素
◆量化交易中的数学工具
—金融时间序列ARCH与GARCH模型
◆大类策略量化模板源码讲解
第六课 趋势型策略深入讨论 - 一个实盘趋势型策略的剖析
◆常用的趋势跟随信号量化分解
◆趋势类策略的优化重点:盈亏比VS胜率
◆一个实盘趋势型策略原理讲解 - 小周期大均线捕捉趋势
◆策略代码讲解及随堂实践
◆策略的进一步优化思路探讨及课后练习重点
第七课:均值回复型策略讲解 - Grid Trading System
◆常用的均值回复信号量化分解
◆均值回复的时间周期随机漫步与不对称性
◆GRID模型及行情适用性
◆策略代码讲解及随堂实践
◆组合策略配置:网格交易如何与其他策略配合
◆策略的进一步优化思路探讨及课后练习重点
◆商品期货配对策略
◆商品期货趋势型策略
◆商品期货配对策略
◆CTA
◆股指期货量化配对思想
◆其他杠杆品种的量化交易思想与技术实现
◆期货量化策略的实盘要点
◆现代资产组合理论MPT
◆各类资产之间的配置原则及方法
◆基于ETF基金、国债的资产配置策略代码讲解及随堂练习
◆资产配置的深入探讨 - 美林时钟
◆策略的进一步优化思路探讨及课后练习重点
◆大数据和AI在量化投资上的尝试案例
—SVM、Boosting与ANN
—DNN、RNN与LSTM
—NLP在数据特征提取中的应用
—深度学习是万能的吗
◆大数据和AI的应用边界
—非实验性科学的特征
—第一原理的思考方式
—稳定的分布与平稳过程
◆从实战出发的大数据和AI应用思路
◆数据核查与实盘对照:实用小工具
◆参数优化:过度拟合的避免以及模型的交叉验证
◆量化策略的程序化交易接口
◆量化策略的实盘前准备
◆策略外风险控制:量化策略的实盘运行监控
◆量化策略研发平台框架和技术选型
◆VN.PY框架及其运行机制介绍
◆如何配置和运行多个实盘交易策略
◆实时行情接收和存储;历史行情数据的导入存储
◆如何回测及处理评估数据
◆VN.PY框架下实战型杠杆品种策略源码讲解
◆实战注意事项
赠送策略和模型源码,学会编写自己的量化策略
听不懂可以复训
附赠多个实战策略案例的源码包,适合不同投资行情的实战策略源码包,快速上手学会策略编写;
如果您不会编程:
通过课堂学习及源码包的引导,你将熟悉Python语法,策略代码逻辑。掌握量化策略优化技巧,完整交易体系构建方法,再结合你自身的投资经验,即可编写属于自己的量化策略;
如果您没有投资经验,会编写程序:
通过课程学习后,掌握量化策略编写及完整的量化交易体系搭建技能。你将可以搭建自己的量化交易系统,编写自己的量化交易策略。快速进入量化领域,快速成长,为你打开通向财富自由之路的大门。
基于国内外最先进的量化理论知识,结合中国市场特有的特点,老师讲以实战型的量化策略为例子,手把手教授Python编写量化策略的技巧、量化策略评估、策略优化进入实战前的准备;
白天集中课堂教授和动手实践,晚上答疑辅导;
本课程覆盖股票、期货、期权、外汇等多种投资品种,内容通俗易懂,深入浅出!
课程内容囊括了从主观思路到策略执行的各个步骤;
· 我们承诺,如果没有听懂,免费复训哦!免费哦!免费哦!
清华大学金融大数据与量化分析课程主讲老师团队原班人马,具备丰富的实战经验,从量化策略编写、量化系统搭建、量化策略研究到实盘操作,经验与教训倾囊相授;
现场答疑互动,清华讲师团队针对性解决学员的各种问题;
丰富的线上课程库(本次课程学员可以享受6折优惠),随时补充各类技能短板。
学员中藏龙卧虎,是绝好的与同行交流切磋,甚至建立合作的机会!
这里是量化交流的一个绝好平台。什么都比不过,一起学习的感情更深刻!
多个实盘策略源码包
18课时系统讲解
永久性微信交流群
课后微信答疑
往期普量学院学员交流群共享
帮助对接可能的各种合作机会
汪浩 首席讲师
清华大学电子系本硕
赫尔辛基理工大学计算工程博士
清华大学《金融大数据及量化分析》课程主讲老师,
组建并领导实战量化交易团队。在人工智能、大数据领域有十多年的深厚积累,
曾任诺基亚及联想高管,中国计算机学会普适计算专委委员
胡晨 金牌讲师
美国哈佛大学计算机硕士
清华大学自动化学士
CFA
华尔街工作经历
回国后,在私募投资企业和国企券商担任量化投资经理10余年量化投资经验
宋战江 金牌讲师
南开大学计算机本硕
清华大学计算机博士
在人工智能、计算机网络、大数据领域有十多年深厚积累。
主导研发智能形态识别工具及量化智慧数据平台,在量化实战领域颇有建树
刘英斐 金牌讲师
普量云首席产品总监,一线量化交易员、基金经理,在量化策略制作、实盘操作领域成绩斐然。
十余年人工智能大数据领域工作经验。主导量化策略研发和验证平台的实现
付款方式:
1.银行汇款(请在汇款说明中注明报名人姓名)
账户名称:上海宽客教育科技有限公司
开户银行:建设银行上海张江分行
账号:31050161393600001811
2.支付宝转账(请注明报名人姓名)
支付宝帐号:18516600808
收款人:上海宽客教育科技有限公司
3.微信支付
请加微信手机号:18516600808进行支付,并说明报名人姓名。
4.增值税专票专用账户
账户名称:上海宽卓人才服务有限公司
开户行:建设银行上海张江分行
银行帐号:31050161393600000422