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央行：金融市场运行情况报告

投资数据库 · 公众号 · 科技投资 · 2017-01-23 23:30

正文

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2016年，银行间人民币利率衍生品市场累计成交9.9万亿元，同比增长13.1%。其中，普通利率互换成交名义本金额9.9万亿元，同比增长 20%；标准利率互换成交8亿元，标准债券远期成交1亿元，远期利率协议成交1亿元。普通利率互换期限品种仍以短期品种为主，1年期及以下交易名义本金额占总成交量的79.3%；浮动端参考利率主要为7天回购定盘利率（FR007）, 占比达85.9%。

互换利率震荡上行，下半年升幅较大。2016年末，1年期FR007互换利率为3.35%，5年期FR007互换利率为3.81%，分别较上年末上升103和123个基点。

六、股指下跌，两市成交量下降

2016年，股票市场主要指数先下后上，整体下跌，成交量明显下降。上证综指年初开盘于3536点，一度跌至2638点，年末收于3103点，较上年末下跌12.31%；深圳成指开盘于12650点，一度下跌至8986点，年末收于10177点，较上年末下跌19.64%。两市全年成交额127.8万亿元，同比下降50.01%。

（资料来源：中国证券监督管理委员会、中央国债登记结算有限责任公司、全国银行间同业拆借中心、银行间市场清算所股份有限公司、上海证券交易所和深圳证券交易所）

2. 央行连续4天净投放8185亿元

新华网

中国人民银行今日在公开市场开展1000亿元7天期逆回购和1500亿元28天期逆回购，周四有600亿元逆回购到期，因此今日央行净投放1900亿元，本周已经连续4日净投放。

单纯从逆回购操作来看，本周4个交易日，央行已在公开市场累计净投放10350亿元，不过，周三和周四分别有1345亿元MLF和820亿元MLF到期，综合计算，本周央行通过两种政策工具净投放8185亿元资金。

不过，由于春节取现、缴税、缴准等因素影响，市场利率出现上升，资金面偏紧。上海银行间同业拆放利率（Shibor）19日再度全线上涨，已连续普涨5日。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩认为，节前资金面的矛盾核心是跨节资金利率，目前看跨节资金利率依然处于高位。春节前后，内外不确定性依然较高，人民币汇率与跨境资金流动、美联储2月1日的议息会议等因素对国内货币政策的掣肘依然存在。

华创证券分析师齐晟认为，临近春节，巨量的取现需求开始逐渐影响资金面，此前估计规模在2万亿元左右，而且现在才刚刚开始，越临近春节，该因素对资金面的冲击也将越大。另外，1月还将面临缴准、缴税的压力，如果年初信贷增加，将加大缴准压力。

3. 央行大手笔援助流动性 1月期Shibor终结连涨51日

和讯网

随着央行周五（1月20日）提供临时流动性支持，Shibor今天结束连续六日全线上涨。值得注意的是，1个月期Shibor跌1.16个基点报3.8080%，终结连涨51个交易日。

此外，隔夜Shibor跌18.7个基点报2.1890%；7天期Shibor涨1.4个基点报2.6070%；14天期Shibor涨0.54个基点报3.0131%；3个月期涨0.88个基点报3.8301%，创2015年5月17日以来新高，连涨67个交易日，是2010年底以来的最长连涨周期。