基金投顾组合日渐消失的业绩差异

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如果大家平时关注数量较多的投顾组合，就会注意到 近期投顾组合的业绩差异是日渐消失的。

年内差异大的时候，业绩好的跟不好的，能差出十多个百分点。 当时好的主要是把握住了红利+AI的行情，而不好的主要在微盘股和非TMT成长股上损失较大。

最近一段时间，差距是越来越小的，大有压缩到四五个百分点的态势。 当然，最近绝对值在变大，权益仓位影响加大，实际上差异缩小可能没这么明显，但是把仓位差异排除掉，业绩差异真就小了。

现在年内业绩居前的组合，普遍也是亏的，只是亏得少，主要是因为A股权益仓位低，要么增加了债券基金，要么增加了海外股票或者黄金等多元配置。

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