基于python的开源量化交易，量化投资架构

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1：择时策略的开发

第一节界面操作教程视频播放地址

择时策略决定什么时候买入投资品，回测告诉我们这种策略在历史数据中的模拟收益如何。

1. 买入择时因子的编写

2. 分解模式一步一步对策略进行回测

3. 卖出择时因子的实现

在对的时间，遇见对的人(股票)，是一种幸福

在对的时间，遇见错的人(股票)，是一种悲伤

在错的时间，遇见对的人(股票)，是一声叹息

在错的时间，遇见错的人(股票)，是一种无奈

2: 择时策略的优化

通过止盈止损保护策略产生的利润，控制风险。

1. 基本止盈止损策略

2. 风险控制止损策略

3. 利润保护止盈策略

   
   

3: 滑点策略与交易手续费

考虑应用交易策略时产生的成交价格偏差及手续费。

1. 滑点买入卖出价格确定及策略实现

2. 交易手续费的计算以及自定义手续费

type	date	symbol	commission
buy	20150423	usTSLA	8.22
buy	20150428	usTSLA	7.53
sell	20150622	usTSLA	8.22
buy	20150624	usTSLA	7.53
sell	20150706	usTSLA	7.53
sell	20150708	usTSLA	7.53
buy	20151230	usTSLA	7.22
sell	20160105	usTSLA	7.22
buy	20160315	usTSLA	5.57
sell	20160429	usTSLA	5.57

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