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国债期货又见乌龙，是失误还是输送？当下为何特别易出"乌龙指"

券商中国 · 公众号 · 财经 · 2017-02-07 22:04

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若按照收盘价格测算，该笔损失约每手1.68万元，总共121手，因此此笔交易损失约203万元。而1703合约在7日流失资金达到了1.2亿元，但沉淀资金仍有7.2亿元。而10年期国债主力1706合约，沉淀资金达到19.7亿元。

“这个成交是瞬间交易，很有可能是程序化交易或平仓盘导致的，涨停价成交并不意味市场资金在积极做多，不宜过度解读。”对此，国泰君安期货研究所研究总监陶金峰认为，事实上，主流资金仍然是积极做空债市，对于做多保持谨慎态度。今天的国债期货全面反弹，也仅仅是经过多日下跌后的短线反弹，在债券熊市基本确定的大背景下，中线下跌趋势未改。

国债 “ 乌龙指 ” 特别多

历史上看，由于流动性欠佳，国债市场特别容易出现“乌龙指”事件。

最近一例是，1月3日，上海证交所15国债10（019510）“闪崩”，大约1分钟内大幅下跌10.17%。当时，一位个人投资者将持有2手该债券，以买一价格的101.51元卖出了，因此触发了盘中临时停牌。2手也就是2000块钱，引起市场各方广泛关注。

更早些，是2014年1月8日，上交所182天期国债逆回购在集合竞价时段出现乌龙指。先是9点25分，204182以105%的年化收益率成交600手，随后在9点30分开盘再次以105%的年化收益率成交200手，总成交金额为80万元。

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