未控制的混淆变量或非随机选取样本可能会导致偏差,为了评估因果推断偏差的稳健性,许多敏感性分析方法应运而生。然而,之前的多数方法要么仅仅控制某一特定来源的偏差(如遗漏变量),要么是仅适用于特定类型的数据(如分类变量)。本文主要介绍
konfound
命令,用以在 Stata 中执行如下两个检验:
使用 Rubin 因果模型解释偏差导致因果推断失效的程度;
根据回归模型中其他变量与不可观测变量的相关系数量化因果推断的稳健性。
具体而言,
konfound
命令可用于检验模型的稳健性,
mkonfound
命令可用于检验多次研究的稳健性,
pkonfound
可用于检验对某一已发表研究的稳健性。接下来,我们简要介绍这两种方法的理论基础及在 Stata 中如何使用。对于该方法更加深入详细的介绍,可参考 Frank (2000), Pan 和 Frank (2003), Frank 和 Min (2007), Frank 等 (2008, 2013) 等文献。