主要观点总结
文章介绍了法询金融即将举办的“新资本办法下商业银行资产负债管理能力提升研修班”的相关内容，包括课程背景、课程大纲、讲师介绍和培训详情等。
关键观点总结
关键观点1: 课程背景
随着新资本办法的实施，商业银行资产结构优化与合规性调整等问题成为广大从业方关注的重点，标志着《巴塞尔协议Ⅲ》国内版本的正式落地。
关键观点2: 课程大纲
课程包括新资本办法下的商业银行资产负债管理、流动性管理专题、低利率环境下利率风险管理实务和中小银行FTP定价管理等主题。
关键观点3: 讲师介绍
讲师具有多年海内外金融机构从业经历，包括外资投行总部总经理、股份制银行计划财务部、上市银行资产负债管理部等职位，具有丰富的银行财务、资产负债、金融市场和风险管理实战经验和授课经验。
关键观点4: 培训详情
培训时间为2024年8月3日至4日，地点在北京（具体地址将在培训前一周通知），培训费用为4200元/人（两天）。早鸟价3900/人，三人团体报名每人优惠300元。费用包括授课、资料、中午餐饮和茶歇等。
正文
二、新巴三下的商业银行资本管理
1、巴塞尔协议与资本新规概述
(1) 巴塞尔协议在全球与中国的发展历程
(2) 巴塞尔协议的核心逻辑
(3) 新资本管理办法的框架体系（分类监管的意义）
2、资本定义
3、资本计量
(1) 新资本管理办法的实施重点及难点
(2) 信用风险资本计量与管理
(3) 资管产品的计量方法、业务影响与实例分析
(4) 资产证券化产品的计量方法、业务影响与实例分析
(5) 票据业务计量方法、业务影响与实例分析
4、市场风险资本计量与管理
(1) 账户分类规则：银行账户vs交易账户
(2) 市场风险简化标准法主要内容
(3) 商业银行市场风险管理与新资本管理办法
5、第三档银行资本监管规定
6、商业银行资本充足评估程序
(1) ICAAP实施重点
(2) ICAAP的实施意义与应用
(3) ICAAP的主要内容与工作流程
(4) ICAAP监管主要变化
2.7 新巴三下资本管理实践
(1) 商业银行资本规划
(2) 资本补充工具与方式
(3) 商业银行资本分配的规则与应用
(4) EVA与RaRoc管理实践
(5) 资本管理、减值计量与绩效考核方式
(6) 新巴三下如何做好轻资本转型的策略与落地
主题二：流动性管理专题
一、硅谷银行倒闭危机与商业银行流动性管理
1.流动性风险分类、来源与其他风险转化关系
2.硅谷银行流动性危机的背景与过程
3.硅谷银行流动性危机的原因分析-宏观经济、货币政策、资债结构、会计准则与监管政策等
4.商业银行流动性风险启示与策略建议
二、商业银行流动性管理体系
1.流动性管理监管体系-巴塞尔协议Ⅲ、国内监管体系
2.流动性管理治理结构与外规内化制度体系
3.流动性管理的偏好策略与制定方法
4.流动性管理限额体系与制定方法
5.偏好与限额制定案例解读
三、流动性管理主要程序与方法
1.资产负债组合管理-流动性结构管理
1.1组合管理的配置策略
1.2组合管理的配置方法-边际收益法
1.3组合管理的配置方法-指标约束法
1.4组合管理的配置方法-流动性储备品种配置方法
1.5组合管理的资本约束与配置策略
1.6组合管理的利率约束与配置策略
1.7组合管理主要流程与案例解析
2.流动性缺口与头寸管理-流动性日间管理
2.1缺口计算方法
2.2存贷款与同业缺口组合与管理策略
2.3头寸管理-静态现金流与动态现金流
2.4头寸管理-主要管理流程与预警机制
2.5头寸管理-客户行为分析方法
3.限额与监管指标管理
3.1基本策略与战术方法
3.1.1流动性指标管理-指标正确解读方法
3.1.2流动性指标管理-资产负债策略导向
3.1.3流动性指标管理-如何制定达标计划
3.2限额与监管指标管理的具体方法
3.2.1指标控制体系-结构管理
3.2.2指标控制体系-久期管理
3.2.3指标控制体系-达标管理
3.2.4指标控制体系-预测工具
3.2.5指标控制体系-控制方法
4.流动性压力测试
4.1压测方案设计
4.2压测因子选择与设置方法
4.3压测模型构建
4.4案例解析
5.应急演练与应急计划
5.1外部预警指标
5.2内部预警指标
5.3应急管理措施
5.4 案例解析-预防机制、措施与具体方案
主题三：低利率环境下利率风险管理实务
一、宏观经济走势分析
二、利率风险管理内涵
三、当前市场环境下利率风险发展趋势
1、美联储加息与硅谷银行事件对利率风险管理的启示
2、利率风险认识常见误区
