股、期、债三杀，是时候做多豆粕期权波动率了！

对冲研投 · 公众号 · 财经 · 2017-05-09 22:10

正文

我们可以发现，当标的资产上涨时卖出更多期货合约，标的资产下跌时平仓所建立的空头头寸，从而获得低买高卖的利润空间。

建仓时M1709C3050和M1709P2550的隐含波动率分别为14.5%和13.32%，目标隐含波动率为17.5%-18.5%，且市场环境趋于稳定。

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【基本功】

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