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如何在Stata里估计DSGE模型？

Idata · 公众号 · · 2017-09-14 22:00

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在Stata里的求解过程为：

webuse rates2,clear

generate p = 400*(ln(gdpdef) - ln(L.gdpdef))

label variable p "Inflation rate"

dsge (p = {beta}*E(F.p) + {kappa}*x) ///

(x = E(F.x) -(r - E(F.p) - g), unobserved) ///

(r = (1/{beta})*p + u) ///

(F.u = {rhou}*u, state) ///

(F.g = {rhoz}*g, state)

得到的估计结果是：

如何考察一个变量的变动对整个模型的影响呢？我们可以使用脉冲响应函数来估计。在做完上述的DSGE估计之后，我们可以使用如下的命令来做脉冲响应的分析：

irf set nkirf.irf

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