正文
一、长期走势预判
1、从政治周期角度，解析百年未有之大变局背后逻辑
2、从影响经济的长期因素角度，为何科技是必选项
3、从经济结构角度，探究未来经济结构对利率的影响
4、从微观主体角度，探究政府杠杆的必要性和可行性
5、从经济周期角度，探究经济困难时期还有多长
二、中短期预判指标体系
（一）探究经济影响利率的背后逻辑，并梳理核心指标
1、寻求名义GDP的替代指标（工业增加值+通胀）
2、从内需角度寻求最主要影响指标（房地产）
3、从前瞻指标提高预判的前瞻性（PMI）
4、从价格角度寻求经济改善的信号（PPI）
（二）探究货币周期的量化指标
1、从短期资金价格观察央行政策走势（DR007）
2、从中期资金价格预判长期资产价格走势（同业存单）
（三）探究信用周期的量化指标
1、从社融全口径观察社会融资需求
2、如何运用贷款来更加准确探究微观主体的融资需求
3、探究可观察企业投融意愿的量化指标（M1）
（ 四）从政策利率角度衡量债券交易的风险与机会
从政策利率与市场利率利差角度，探究债市风险及配置和交易价值（央行7天逆回购、MLF）
案例：2019年、2022年、2024年9月等
（五）探究机构行为特征及对债市的影响指标
1、探究判断债市多空的量化指标及背后逻辑
2、简析国债期货分析预判指标，探究技术分析逻辑
案例：现场展示国债期货技术分析逻辑
三、中短期债市预判模型组建
1、模型组建月度和周度指标预判模型体系
2、模型使用方法和注意事项
四、利率债交易技巧
（一） 中长期交易技巧
1.从历史数据透析债市长期走势特点及内在逻辑
2.从政策与市场利率利差角度，做好中长期交易择时
3.做好中长期预判和择时基础上，探究如何运用杠杆策略和久期策略等增
厚收益
（二）短期波段交易技巧
1、浮息债券，具备抗跌属性
2、债券借贷，赚取借贷费用
3、超预期事件引发的负反馈（债基、理财赎回事件）
4、政府债集中发行引发债市阶段性下跌
5、税期、季末和政府债集中缴款导致资金面偏紧时期的中短债交易机会
6、日历效应。社融公布时间、三季度债市规律调整
7、品种利差策略、国债和国开债利差
8、期限利差策略、找到凸性更好的期限品种
9、新老券利差策略
10、一二级利差策略
11、是骑乘策略
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头部券商债券承销部高级副总裁，清华大学工商管理硕士，拥有CPA，CMA等专业证书，在券商、信托等金融机构工作10年，在债券ABS业务实操、信用风险识别等方面具有丰富实践经验。。
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现就职于头部券商，擅长基本面量化投资、权益、可转债及可交债的投资研究，擅长领域量化策略投资，可转债研究及个股研究、固收+大类资产配置策略。从业以来累计管理规模超500亿。。
