海通金工 | 如何评价因子最合理？——不同因子绩效方法与因子动量组合比较

海通研究 · 公众号 · · 2025-03-12 07:00

正文

郑雅斌

海通金融工程首席分析师

S0850511040004

因子IC有收益中位数股票对绩效贡献过低的问题。 从个股IC贡献计算公式可以看出，股票IC贡献的高低不仅仅与因子暴露相对均值偏离、截面收益与均值偏离的差异有关，还与股票收益与均值偏离值本身有关。当股票收益越靠近均值时，其因子暴露与均值差异大小对IC贡献度的影响也越小。

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