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恐慌中的红利:用“恐慌指数”VIX寻找爆发点!

开发者阿橙  · 公众号  · Python  · 2025-01-09 08:06

正文

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UPRO是一种杠杆ETF(交易所交易基金,即通过借贷或衍生品放大回报的ETF),旨在跟踪标普500指数每日回报的三倍(3x)。这意味着如果标普500指数在一天内上涨1%,UPRO的目标是上涨3%。相反,如果标普500指数下跌1%,UPRO可能会下跌3%。通过放大指数的波动,UPRO往往更具波动性,这使其成为研究市场波动性的关键资产。

现在我们已经了解了VIX和UPRO,接下来让我们深入探讨VIX指数的突破如何影响UPRO的未来回报。
分析VIX的关键突破点
我首先使用yfinance下载了2015年至2024年间的VIX和UPRO历史数据。

数据包含了VIX和UPRO的调整后收盘价(adjusted closing prices)。从这个数据集中,我们可以开始分析VIX和UPRO价格走势之间的关系。
计算移动平均线
下一步是计算VIX的12个月移动平均线,并确定指数超过该平均线两倍的时刻。这种交叉被认为是市场高波动性的信号,可能会影响UPRO的未来回报。







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