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《中国金融》｜数据驱动型信用风险管理

金融读书会 · 公众号 · 金融 · 2017-02-21 07:24

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信用风险管理面临的新要求

当前，商业银行经营的内外部环境发生了很大变化，资产质量管控和业务发展面临前所未有的压力，对信用风险管理的前瞻性、精细化和信息化都提出了更高的要求。

更具前瞻性。 随着中国经济L型趋势的明朗和经济结构调整的深化，企业经营状况和个人收入状况不确定性增加，银行债务人违约风险增大，资产质量管控难度加大。在新形势下，以事后判断为主的传统贷款五级分类已难以满足资产质量管控要求，商业银行需要提升信用风险管理的前瞻性和主动性，提前对客户违约风险进行精准研判，主动做好客户选择和资产结构安排。

更加精细化。 利率市场化改革的深入推进，使得商业银行存贷利差收窄，亟待提升贷款定价能力，使贷款收益能够准确、全面覆盖业务经营过程中产生的各项成本。商业银行是经营风险的企业，预期损失、非预期损失等风险成本是贷款发放成本的核心要素。要实现贷款精准定价，商业银行风险管理体系必须能够实现对逐笔业务预期损失、非预期损失的精准计量。

更为信息化。 随着互联网金融的兴起，客户对信贷业务的需求逐渐由传统线下实体网点向线上移动平台转移，对信贷业务尤其是零售信贷业务响应时间由月、天向小时、分秒转变，这对商业银行经营管理效率提出了更高的要求。风险管理是商业银行业务经营中的核心环节，风险管理效率直接影响经营管理效率。要在把控风险的同时提高管理的便捷性，风险管理体系必须在数据、工具的支撑下，实现前台业务流程控制、中台风险计量监测、后台风险结果分析全过程的信息化。