专栏名称: 风控斋

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51好读 › 专栏 › 风控斋

Bond spread是一定为正吗？

风控斋 · 知乎专栏 · · 2016-12-31 17:22

正文

下图是我昨天从彭博上截取的主要欧元国家主权债与欧元OIS曲线，暗红色的为欧元OIS曲线（被很多人看作无风险利率曲线），其他颜色为各个欧元国家的主权债曲线，我截取了德国，法国，芬兰，奥地利，荷兰，比利时六国的主权债曲线。

我们可以清楚的看见，以上这六国的主权债收益率曲线在4Y以下的区间都显著低于所谓的无风险曲线，而除了法国以外，其他几国的bond spread直到10Y都是负的！

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