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【FICC工作笔记】2017年1月18日星期三

金融读书会 · 公众号 · 金融 · 2017-01-19 07:07

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【重要事件和经济数据】

重要事件： 1 、伴随着春节临近、居民取现需求增加等因素，资金面在 1 月短暂宽松后再度紧张起来。在稳健中性的货币政策定位下，今年银行间市场利率中枢大概率上行。 2 、中国金融时报刊文：从 2015 年开始，中国外汇占款开始出现持续减少， 2016 年减少 2.9 万亿元。同时， 2016 年年末，央行对其他存款性公司债权余额比 2015 年年末增加了 5.8 万亿元，这意味着央行再贷款作为投放基础货币的主要渠道，不仅弥补了基础货币缺口，还使基础货币在 2016 年保持稳步增长。各类形式的再贷款将是调节流动性的主闸门。

经济数据： 1 、欧元区 12 月 CPI 同比终值 1.1% ，预期 1.1% ，初值 1.1% 。欧元区 12 月核心 CPI 同比终值 0.9% ，预期 0.9% ，初值 0.9% 。欧元区 12 月 CPI 环比 0.5% ，预期 0.5% ，前值由 -0.1% 修正为 -0.1% 。 2 、中国央行： 12 月底境外机构和个人持有境内债券 8526.24 亿元，较 11 月底增加 179 亿元。 12 月底境外机构和个人持有境内股票 6491.85 亿元，较 11 月底减少 600 亿元。

【资金面】

周三公开市场进行 2000 亿 7 天逆回购和 2600 亿 28 天逆回购，逆回购到期 500 亿，当天净投放 4100 亿，银行间资金面维持紧张态势，隔夜资金收于 2.7739 ，较前一交易日上行 23.77bp ； 7 天资金收于 3.4501 ，较前一交易日上行 76.64bp ； 14 天资金收于 3.8029 ，较前一交易日上行 45.91bp ； 21 天资金收于 5.0798 ，较前一交易日上行 52.36bp ； 1 月资金收于 5.5136 ，较与前一交易日上行 99.25bp 。从成交量上看，今日 1 月以内期限资金成交在 17263.7699 亿元，较前一交易日下降