用波动率交易获得“反脆弱”交易策略

正文

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（1）何谓波动率曲面，为什么波动率曲面表现了大量信息

（2）希腊字母的来源：BS期权定价模型的作用与局限

（3）期权头寸组合的风险测度

二、动态的角度看波动率交易

（1）dynamic hedging 重新认识组合

（2）盘中PL影响的实证分析

（3）期权组合的term structuret与underlying的term structure对组合的影响分析

三、实战技巧

（1）Time Decay 的收割，日历套利的原理和局限

（2）Gamma Scalping 的交易技巧

（3）Vega 均值回归交易的实现方法和风险

四、波动率交易实战分析

（1）对战例的分析，正确与错误的做法和影响

（2）波动率交易下的资金管理分析

（3）宏观经济事件对波动率交易实战的影响

五、波动率衍生品详解

（1）VIX 指数的具体含义

（2）VIX 指数衍生品的交易

（3）深度理解VIX衍生品的特性

（4）波动率交易的套利

（5）获得“反脆弱”特性的策略的构建

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