*量化投资与对冲基金*第十二期实战班

正文

请到「今天看啥」查看全文

模块4：资产配置

1.    资产配置的本质

2.    核心-卫星模式

3.    杠铃模式

4.    逆向配置

5.    成本平均模式

6.    美林时钟模式

模块5：风险平价理论

1.     风险平价定义

2.     风险平价分类

3.     资产类别风险平价

4.     风险因子风险平价

石咏 （中国量化投资协会理事、天津量化投资协会会长）

天津市云量资产管理有限公司董事长、南开大学 MBA、天津宽客联盟创始人、资深股票和期货操盘手，天津大学管理与经济学部研究生创业导师，多家私募、机构的投资顾问。独创‚数之语‛和‚金字塔‛操盘系统，拥有大量优秀交易策略和资金管理方案。是国内较早的从事量化投资实战的顶级程序化专家，实战经验非常丰富，拥有国内顶级的程序化研发团队和大量自成体系的专业程序化交易模型库，目前管理规模超过5亿。

《程序化交易---从入门到精通》

1.   寻道、悟道、得道、循道

1. 信为道源功德母，长养一切诸善法

2. 佛家六度

3. 周易之道

4. 老子之道

5. 知行合一

6. 孙子之道

2.   交易之道

1. 交易本质

2. 交易员成长之路（八重门）

3. 主观交易和量化交易的区别

4. 量化之路开启

3.量化交易的研究维度

1. 资金分析

2. 流动性分析

3. 波动性分析

4. 策略构建过程与要点

1、策略构建过程

2、交易规则的客观性、完整性

3、系统参数及优化

4、交易级别的选择

5.策略评估

-1、核心性能

-2、静态测试与动态测试

-3、测试样本的有效性

6.策略实施要点

-1、交易模型的时效性

-2、极端情况应对

7.策略管理

-1、策略不同时期的管理（资金曲线管理）

-2、策略不同行情下的管理（策略机理与行情的关系）

-3、策略的分散化---（连续回撤、钝化、价格动荡、崩溃）

金志宏（北京量化投资学会副会长、统计套利学会会长）

清华大学MBA，中国量化投资学会理事、统计套利学会会长、北京量化投资学会副会长，北京金波量化科技有限公司董事长兼总经理。《统计套利-理论与实战》一书作者。专注于量化选股与程序化交易，相对价值策略、股票市场中性策略、阿尔法套利与统计套利策略。

请到「今天看啥」查看全文