专栏名称: 普益标准

普益标准长期关注和研究中国新兴的金融理财市场，以持续挖掘金融理财市场数据为核心，以专业研究和咨询服务为载体，致力于为合作机构创造价值，提升金融理财市场效率，是国内领先的金融理财市场数据研发机构。

FOF十日谈之第七谈：投资分析的望闻问切

普益标准 · 公众号 · 金融 · 2017-12-22 12:07

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净值分析

净值分析旨在对组合整体及其持有的每支基金的净值变动、回撤的变动进行实时跟踪分析。同时通过组合净值曲线与指数走势的对比，从而帮助用户判断组合的表现，据此进行进一步的优化调整。众所周知，基金的净值如同股票的股价，其变动直接关系着投资者的收益。普益FOF智投系统对于净值单独进行分析，能够让投资者清晰的了解到组合及每一支基金的表现，同时投资者通过净值日涨跌幅、净值走势、当前回撤等图表的展示，使得投资者对于净值的变化更为直观的了解。

归因分析

归因分析是普益FOF智投系统的又一大特色，通过原创的因子设计及归因方法，实时跟踪每支基金以及组合的风险暴露情况，据此帮助用户更深入地理解组合的风险，并在适当的时候，给予用户调仓建议。对于因子的设计，普益的研发团队在充分借鉴经典理论（例如：fama-french的五因子模型）的基础上，针对中国金融市场的特点进行不断的优化与测试（例如对于回望期的筛选经过反复调试，确定为90个交易日），形成了普益原创风险因子。而对于归因方法，在传统的多元回归模型的基础上，融入前沿的机器学习算法，保证对于因子暴露计算的准确性。