广义矩估计（GMM）在Stata里的应用

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上述命令就可以估计出来回归方程的结果。

对于2SLS，它的矩条件是E(zu)=0，同样找个例子：

webuse hsng2,clear

gmm (rent - {xb:hsngval pcturban _cons}),instruments(pcturban faminc reg2-reg4) vce(unadjusted) onestep

在上面的估计中，hsngval 是内生变量，faminc reg2-reg4则代表工具变量。

对于Probit模型，一般使用MLE来估计，我们也可以写成GMM的形式，比如：

sysuse auto,clear

gmm (foreign*normalden({xb:gear_ratio length headroom _cons})/normal({xb:}) - (1-foreign)*normalden({xb:})/(1-normal({xb:}))),instruments(gear_ratio ///

length headroom) onestep

当然GMM更有名的应用是在动态面板的估计上，我们可以使用xtabond估计动态面板，比如：

webuse abdata,clear

xtabond n L(0/1).w L(0/1).k, lags(1) noconstant vce(robust)

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