生成特定分布随机数的方法

算法与数据结构 · 公众号 · 算法 · 2017-09-29 21:33

正文

random

import math

def exponential_rand ( lam ):

if lam <= 0 :

return - 1

U = random . uniform ( 0.0 , 1.0 )

return (- 1.0 / lam ) * math . log ( U )

Acceptance-Rejection Method

一般来说ITM是一种很好的算法，简单且高效，如果可以使用的话，是第一选择。但是ITM有自身的局限性，就是要求必须能给出CDF逆函数的解析表达式，有些时候要做到这点比较困难，这限制了ITM的适用范围。

当无法给出CDF逆函数的解析表达式时，Acceptance-Rejection Method（下文简称ARM）是另外的选择。ARM的适用范围比ITM要大，只要给出概率密度函数（下文简称PDF）的解析表达式即可，而大多数常用分布的PDF是可以查到的。

ARM算法描述

ARM算法说明

通过一幅图可以清楚的看到ARM的工作原理。

ARM本质上是一种模拟方法，而非直接数学方法。它每次生成新的随机数后，通过另一个随机数来保证其被接受概率服从指定的PDF。

显然ARM从效率上不如ITM，但是其适应性更广，在无法得到CDF的逆函数时，ARM是不错的选择。

推荐文章

九章算法 · Meta猛发offer！杀疯了！

17 小时前

九章算法 · 亚马逊加大5天RTO强度！拒绝残疾员工远程办公！

17 小时前

算法爱好者 · 7000 万年薪！挖 AI 领军大牛！

昨天

算法爱好者 · 震撼！美国卡脖子下，中国工程师拖 4 箱硬盘飞国外训练 AI。网友：这招太绝了！

2 天前

九章算法 · FAANG资深面试官，为你解决找工/面试难题！

2 天前

伪砖家说经济和投资 · 我很担心，中国的国民性会被房价撕裂！

8 年前

阿里巴巴1688 · 518，一起发！

8 年前

证券时报 · 减持又出新套路！有券商推"贴心"服务，专接大宗交易，还可杠杆增持

7 年前

汽车商业评论 · 从前的绅士，如今的斗士，沃尔沃深谙攻守之道｜汽车商业评论

7 年前

FM93交通之声 · 夏天开空调一定要按这个按钮，省电！身体伤害小！可惜知道的人太少了…

7 年前