期货市场本质上是一个负和博弈的市场：交易者的“圣杯”在哪里？

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选择了趋势跟风，就要在网络股崩盘和中小创暴跌的当下暗自神伤，还要被批评为过度激进、冒险的“投机分子”；

选择了震荡交易、高抛低吸，就要在趋势行情一去不回头的时候眼睁睁看着，在场外忍受孤独和煎熬；

选择了趋势交易，就要忍受震荡阶段的两面挨巴掌、长期的横盘整理以及浮动盈利的巨大波动；

选择了日内短线的直觉交易，就要接受资金规模不能太大、收益曲线不稳定、容易受监管政策影响的弊端；

选择了机械化或程序化交易，就要接受违背人性、交易枯燥无聊、模型退化失效的缺点；

选择了无风险或者低风险的套利模式、量化对冲模式，就要接受收益率偏低、资金量门槛高、软硬件配置高等缺陷……

就像找老婆一样，世上没有十全十美的人，既然看中了她的优点，就必须接纳她不完美的一面。

交易亦如此，选择了一种模式，就必须接受该模式缺陷的一面，须知正是这种缺陷的存在，才使得该模式不会持续地成为市场的主流模式，从而保障了长期的有效性。

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物极必反，盛极则衰，我们看基金经理的排行榜，每年都是城头变幻大王旗，你方唱罢我登场，前一年的冠军，常常在接下来的一两年内亏的一塌糊涂；期货市场上，也时不时曝出一个又一个大佬亏损的传闻，国外亦是如此。

正是这类周而复始的循环，阶段性的高盈利和阶段性的亏损，才使得每种交易模式都有一批虔诚的追随者，同时又不会持续地成为市场的主流模式。

或许，有人会说如果能两三种交易模式交替使用，在变幻莫测的市场中始终恰好使用最适合当下阶段的交易模式，那岂不是变相地实现了完美交易？

确实，有些人预测能力非凡或者运气极佳，能在各种交易模式中灵活转换，在一段时间内连续多次踏准市场节奏，获得不菲收益，但在较长时间内持续踏准市场节奏的人，至今还未发现，也不可能出现！

因为这样的盈利速度下，其资金规模最终会增长到威胁整个系统的地步。而且，船小好掉头，当你资金规模太大时，如何腾挪转换？

当明白这一切后，摆在我们面前的路，似乎只剩下放弃对完美的、终极的交易模式的追求，转而抱残守缺，按照自己的性格特点、资金性质等条件选择一种不完美的交易模式，享受该模式带来的利润和荣耀，承受该模式必然产生的亏损和羞辱。

或许，唯有如此，才能维持市场的平衡，才符合天地万物的阴阳平衡之理。

也或许，这才是真正的“圣杯”。

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