穿越未知：商业银行应对外部不确定性的风险管理实务框架探讨

实务中主要有两种工作机制：一种是由治理层、管理层按需发起，通过“总-分-总”的工作机制制定专题方案，通常以信贷管理部、国际业务部、金融市场部等业务受波及的部门为主，其他部门为辅，聚焦外向型产业和受影响的资产类型，在职责范围内评估业务、产品、客户、资产等风险与机会并提出针对性措施。此工作机制更多产生分模块、汇总型方案，仍存在部门间横向意见交换与协作不充分，治理层、管理层决策信息不足等问题。另一种是依托商业银行现行的职责分工、管理体系与工作机制，不同部门在各自的专业领域内应对挑战，策略与资源上受到自身定位的局限较大。

两种机制均主要存在两个问题：一是应对层级问题，由相关部门主导或分解评估，风险与机会的识别仍落在部门的职责局限中，有失全局视角，难以为战略调整提供全面、完整的信息；面对大环境的挑战，如果战略出现错误，细节正确将失去意义。二是由于分解评估、汇总方案的实务工作方法，应对方案的协同性、前瞻性通常不足，难以在整体视角调动资源协调行动，在更长时间、更大空间及更高维度上发挥合力，有机性略显不足。

对比国际活跃银行，目前国内商业银行在风险管理理念方面存在一定差距。国外银行十分重视风险——收益匹配原则，把控制风险和创造利润看作同等重要的事情；国内银行尚存在一定的割裂。一方面一些业务人员将风险管理摆在业务发展的对立面，不能正确评价风险。另一方面，部分风险管理人员不能研究业务、研究市场、研究效率，通过否定业务逃避承担风险，使很多该发展的业务发展不了，反而降低了银行整体的抗风险能力 ⁴ 。

从市场的声音来看，在强监管与经济下行的双重加夹击下，部分商业银行陷入“安全竞赛”“不敢决策”“只提风险”的怪圈 ⁵ ，导致风险管理职能不得已退化甚至异化为免责导向，不断收缩自己的职责边界，过度追求程序正义。而不确定性风险的复杂、新兴、交叉等特征，更会强化风险厌恶情绪，容易导致过度保守或一刀切，将银行拖入更深的低水平竞争困局。