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【FICC工作笔记】2017年9月27日星期三

金融读书会 · 公众号 · 金融 · 2017-09-28 07:00

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8 月规模以上工业企业利润同比 24% 至 6719.7 亿元，创 2013 年以来最大增幅；前值 16.5% 。中国 1-8 月规模以上工业企业利润同比 21.6% 至 49213.5 亿元，前值 21.2% 。

【资金面】

周三，人民银行公告称临近月末财政支出力度加大，对冲央行逆回购到期等因素后银行体系流动性处于较高水平，不开展公开市场操作，另有 400 亿逆回购到期，单日净回笼 400 亿。市场资金面比较紧张，早盘部分股份制银行和大中型城商农商有大量头寸缺口，大行融出少量。市场内隔夜和跨月资金需求旺盛，少量隔夜供给价格超存款类机限价，跨月资金价格接近 10% 。接近中午，部分机构头寸持平，但融出谨慎。下午 3 点半后，大行有所融出，市场内陆续有隔夜供应，尾盘比较宽松。数据上质押式回购成交规模降至 2.3 万亿左右，减少 1000 余亿，隔夜资金成交下降 600 余亿，跨季资金成交依旧活跃。数据上质押式回购成交规模 2.71 万亿，隔夜及 7D 资金成交大幅缩水， 14D 以上偏长资金成交在需求带动下连续跳升，超 5600 亿。

【一级市场】

今天一级没有利率债发行。

信用一级方面， 17 天富能源 SCP004 ，第二轮招标 5.48% 已满。 17 淄博城运 MTN01 ，小区间 5.45%-5.65% ； 17 豫交投 MTN002 ，边际为 5.35% ，发行人目标利率 5.3% 。 17 海王生物 SCP001 目前边际 6.38% ； 17 中化工 SCP004 4.7-5 收量； 17 日照港 SCP003 目前边际 5.2% ；交运集团 CP 5.20% 定价发行；同煤 SCP 上限差量； 17 袍江工业 MTN002 ，上限有 8000W 余量。