专栏名称: 债券圈

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交易所新规下滚隔夜是否是最优融资选择？

债券圈 · 公众号 · 财经 · 2017-08-11 17:08

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（3）针对结算备付金的调整

由于结算备付金是针对日均交易量的10%计算的，对于滚动续作GC001的账户，日均交易量即近似为总回购量10%，故其实际回购融资利率需要额外增加0.1*（GC001加权利率-1.62%）的成本；对于滚动续作GC007的账户，日均交易量近似为总回购量的2%，故其实际回购融资利率需要额外增加0.02*（GC007加权利率-1.62%）的成本。

经过上述处理，我们得到以下统计结果：

对于A区间的统计结果如下：

日期区间	20161201-20170519
GC001加权价格	GC007加权价格	备付金利率
3.3727	3.6927	1.62
考虑备付金进行调整
GC001调整后价格	GC007调整后价格
3.5480	3.7342