专栏名称: 金融读书会

“金融读书会”是由在金融界不同领域工作的百余名专业人士共同义务编辑的金融专业领域公众平台。以“聚焦金融政策研究、促进金融专业交流”为宗旨，定位于打造具有国际视野的金融专业平台。

【FICC工作笔记】2017年6月15日星期四

金融读书会 · 公众号 · 金融 · 2017-06-16 07:21

正文

请到「今天看啥」查看全文

经济数据：中国5月实际使用外资(FDI)同比-3.7%，4月同比-4.3%。中国1-5月实际使用外资(FDI)同比-0.7%，1-4月同比-0.1%。

【资金面】

今日人民银行以利率招标方式开展了500亿7D、400亿14D及600亿28D逆回购操作，中标利率无变动；另有600亿逆回购到期，单日净投放900亿。今日资金面紧平衡，早盘大行融出少量，城商农商和股份制银行业只有部分融出少量资金，大部分机构都有一定的头寸缺口，接近中午仍有不少机构头寸未平。午后资金面仍未宽松下来，市场内隔夜价格升高，7天左右的资金也需求旺盛。4点以后，有缺口的机构基本借平，隔夜加权价格也略有上涨。跨季资金依然需求旺盛。数据上，银行间主要期限回购利率全线上行，跨月资金价格领涨，21D品种本周累计涨超125BP，连续两日与1M期利率倒挂。质押式回购成交规模2.756万亿左右，较上日略有缩水。交易所主要国债逆回购品种多数小幅收涨。GC001平开，早盘连续攀升，至午盘快速下行，尾盘时跳升，连续六日收涨，均价四日涨逾100BP。总成交量近1.1万亿，较上日略有回落。

【一级市场】

周四上午发行了1、5、10年期进出口行债，中标利率分别为4.1%、4.24%和4.29%，基本符合预期，较前一周下行5-15bp左右。全场倍数分别为2.99、3.72和3.8，需求较好。下午发行了2年期和5年期国开上交所债券，市场需求较弱，中标利率分别为4.21%和4.26%，高出市场预期。