负债荒下，流动性风险管控策略与压力测试操作实践

讲师Ａ：流动性风险管理与压力测试操作实践（24日）

一、银行破产与监管变革

（一）银行为什么会破产

（二）银行的金融内在脆弱性

亲周期性、代际遗忘、逆向选择、道德风险

（三）破产和危机所引发的管理变革和监管变革

1.由简单资负管理向风险管理转变：富兰克林银行和赫斯塔特银行倒闭（巴塞尔协议一）

2.由单一风险管理向全面风险管理转变：巴林银行倒闭、东南亚金融危机（巴塞尔协议二）

3.道德风险凸显重要性：美国次贷危机、雷曼倒闭（沃尔克规则和维克斯规则）

4.独立计量流动性风险：北岩银行挤兑（巴塞尔协议三）

二、流动性风险管理简述

（一）流动性风险的定义及特点

1.流动性风险的成本概念

2.流动性风险的支付范围

3.流动性风险的特点：突发性、系统性、联动性、资本的缓解作用不大

（二）流动性管理的目标：适度

（三）影响银行流动性的因素

资产和负债的结构、资产的流动性、负债的流动性、声誉风险….

（四）影响市场流动性的因素

货币供应量、外汇占款、财政收支、公开市场操作

实例：货币政策传导机制示意图

三、流动性风险管理的方法和技术

（一） 监管对流动性风险管理方法的要求

（二）流动性风险管理的方法和技术分类

1. 资产及负债管理

2. 现金流量管理

（三）压力测试

1.压力测试的监管要求