忍不住分享几个实证金融+会计常用的Stata命令

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save data_pf,replace

cntrade 300,index

keep date rmt

merge m:m date using data_pf

keep if _m==3

drop _m

save event_study,replace

下载数据完成之后，我们使用estudy估计两个事件窗口[-1,1]和 [-3,3]的累计超额收益。

estudy rit, datevar(date) evdate(20150617) dateformat(YMD) lb1(-1) ub1(1) lb2(-3) ub2(3) indexlist(rmt) \\\

decimal(4) outputfile("C:\Idata\my_output_tables")

具体的细节，大家可以看帮助文件。

2，滚动回归或提取统计量（asrol和asreg）

如果你在Stata利用过rolling和statsby做过滚动回归，或者计算过统计量。那一定对这两个命令的龟速印象深刻。我自己原来就rolling了两天。 人生太短，要珍惜时间。

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